Voltima Quant

全職自營量化團隊｜多年交易經驗
專注研究CTA擇時、多因子截面策略
標的涵蓋Crypto、港美股、期貨、期權
以科學系統化手段於波動中尋找最優化交易機會

ARFIMA模型擴展了ARIMA，允許差分參數d為分數值，捕捉時間序列的長記憶性。本文介紹ARFIMA的核心思想、與ARIMA的區別（自相關雙曲衰減、中長期預測優勢），以及實務挑戰如參數估計穩定性。適用於具有長期相依結構的數據分析。