資金權重不等於風險貢獻
在多因子模型中，我們習慣為每個因子設定資金權重，但資金比例不等於風險貢獻，高波動因子即使權重不高，也可能主導組合的總風險。
因子風險平價：讓風險貢獻趨於均等
本文想談談因子風險平價，如何讓每個因子對組合風險的貢獻趨於均等，避免單一因子在主導風險。
原文出處：voltima_quant (@voltima_quant) 於 Threads · 查看原文
資金權重不等於風險貢獻：因子風險平價如何均攤組合風險
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