同一個動量效應，為何一邊崩掉、一邊賺錢？2008年，股票動量策略出現超過九成的回撤；同一年，在商品市場操作動量的基金卻交出很好的成績。同一個效應，一邊崩掉，一邊賺錢。差別在於那一年股票動量這個交易太擁擠了。原文出處：voltima_quant (@voltima_quant) 於 Threads · 查看原文V作者Voltima Quant全職自營量化團隊｜多年交易經驗 專注研究CTA擇時、多因子截面策略 標的涵蓋Crypto、港美股、期貨、期權 以科學系統化手段 於波動中尋找最優化交易機會上一篇SEC 創新豁免：代幣化證券交易場所 TSV 的四項關鍵條件下一篇CFTC 擴大 Phantom 不採取行動救濟至合格被動軟體供應商
