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2008年股票動量崩跌，商品動量為何能獲利？

Voltima Quant
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同一個動量效應，為何一邊崩掉、一邊賺錢？

  • 2008年，股票動量策略出現超過九成的回撤；同一年，在商品市場操作動量的基金卻交出很好的成績。
  • 同一個效應，一邊崩掉，一邊賺錢。
  • 差別在於那一年股票動量這個交易太擁擠了。

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作者

Voltima Quant

全職自營量化團隊｜多年交易經驗
專注研究CTA擇時、多因子截面策略
標的涵蓋Crypto、港美股、期貨、期權
以科學系統化手段 於波動中尋找最優化交易機會

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