精選文章
每週為你嚴選系列文章
協方差矩陣的三層實戰應用:從風險分配到策略健康監控
協方差矩陣不只是風險計算的輸入,更是市場結構的動態快照。本文深入探討其三個層次用途:風險分配、結構偵測與策略有效性監控,並說明如何利用主成分分析、EWMA及多頻率視角來區分結構性漂移與暫時性擾動,提升量化策略的穩健性。
Voltima Quant2026/07/23
選股加權方式全解析:等權重、市值權重與因子權重的優劣
本文介紹選股策略中的三種常見加權方式:等權重、市值權重與因子權重,分析各自的優缺點。等權重分散風險且有小型股溢酬,但換手成本高;市值權重成本低容量大,但因子訊號被稀釋;因子權重理論報酬上限高,但易受極端值影響。
Voltima Quant2026/07/23







