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ResNLS：融合CNN與LSTM的非線性因子建模新框架
本文介紹ResNLS混合架構，結合CNN、殘差連接與LSTM，用於擬合因子與收益間的非線性關係。解析其設計邏輯、殘差連接的初始化技巧、LSTM的時序建模能力，並討論模型在市場切換、流動性不足等極端情境下的失效條件與實作挑戰。提出注意力機制、市場狀態條件輸入、排名損失等延伸方向，強調深度學習應作為非線性殘差修正器的務實定
Voltima Quant2026/07/04
遺傳演算法：比網格搜索更高效的參數優化方法
本文介紹遺傳演算法的核心概念、與網格搜索及隨機搜索的比較、遺傳規劃的區別，並說明其在量化交易中策略參數優化、因子權重優化、投資組合優化的實戰應用，最後提醒過度擬合等注意事項。
Voltima Quant2026/07/03
量化回測陷阱：用收盤價成交的未來函數風險
量化策略回測中最常見的陷阱是使用收盤價成交，這實際上帶有未來函數。本文解釋為何收盤價成交不現實，並建議改用下一根開盤價回測，以獲得真實績效。同時探討滑價非線性、逆向選擇成本及實盤執行優化方向。
Voltima Quant2026/07/02
6月熊市復盤：流動性枯竭與CTA策略的相對優勢
6月市場持續流動性差的熊市，交易所上線TradFi合約吸取流動性，原生幣圈代幣表現悲哀。截面波動率下降，大幣趨勢流暢，CTA策略相對優於截面策略。
Voltima Quant2026/07/01
AAVE爆煲實錄：鏈上銀行擠兌2億美元，DeFi的無風險利率基準為何失靈？
AAVE因KelpDAO跨鏈橋漏洞爆發擠兌，4月21日主要池利用率達100%，約50億美元穩定幣被鎖死。本文回顧1月13日對DeFi風險的準確判斷，分析CeFi與DeFi的期望值差異，強調反脆弱性在加密市場的重要性。了解事件全貌與投資教訓。
Lazy Beanz2026/04/22