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訂單簿斜率與深度指標:從委託簿結構提取短線價格壓力訊號
在量化交易的微結構分析中,委託簿形狀反映市場供需彈性。本文說明訂單簿斜率與深度指標的計算方式,並介紹訂單簿失衡指標,以及如何從流動性壓力、流動性枯竭、斜率變化與委託簿形狀不對稱等訊號,提取短線價格壓力與交易機會。
Voltima Quant2026/10/08
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在量化交易的微結構分析中,委託簿形狀反映市場供需彈性。本文說明訂單簿斜率與深度指標的計算方式,並介紹訂單簿失衡指標,以及如何從流動性壓力、流動性枯竭、斜率變化與委託簿形狀不對稱等訊號,提取短線價格壓力與交易機會。